Has creado una estrategia. Los resultados del backtest no son malos, alrededor de un 60% de tasa de ganancia, las proporciones de TP/SL también están bien sobre el papel. Todo va bien... pero solo en un mercado.

La estructura del mercado es un fractal; exhibe diferentes comportamientos geométricos a diferentes resoluciones en cada mercado.
En criptomonedas, un spike del 1% puede ocurrir en 3 minutos, mientras que este movimiento en acciones puede durar todo el día. No es el valor de la volatilidad, sino su frecuencia lo que importa. Porque la señal del sistema es sensible al ritmo del precio, no a su velocidad.
La liquidez no es la misma en todas partes. Con una orden de 10 millones de dólares en BTC, no podrás mover el mismo espacio que con 100 millones en el S&P500. Esto conduce a lo siguiente: la misma formación da resultados diferentes en diferentes estructuras de libro de órdenes. Es decir, tu sistema da la misma señal, pero el mercado opuesto dice "no voy a reaccionar a esto".
Pensar que tu stop se ha disparado por un "error del sistema" puede ser en realidad una ceguera hacia la estructura del mercado.