戦略を立てました。バックテストの結果は悪くなく、勝率は約60％、TP/SL比も紙の上では問題ありません。すべて順調ですが、ただ1つの市場だけです。

市場構造はフラクタルです。各市場では異なる解像度で、異なる幾何学的な振る舞いを示します。
暗号では、3分で1%の急上昇があり、株式では、この動きは一日中続く可能性があります。重要なのはボラティリティの値ではなく、その頻度です。なぜなら、システムの信号は、その速度ではなく、価格のリズムに敏感だからです。
また、流動性はどこでも同じではありません。BTCでは、100Mドルの注文で移動するには100Mでは不十分ですが、S&P500では100Mでは不十分です。これは、同じパターンでもオーダーブックの構造が異なる結果をもたらすという事実につながります。つまり、あなたのシステムは同じ信号を発しますが、他の市場は「私はそれに反応しない」と言います。
あなたのストップロスの爆発を「システムエラー」と考えることは、実際には市場構造に対する盲目かもしれません。