Você criou uma estratégia. Os resultados do backtest não são ruins, em torno de 60% de taxa de vitória, e as relações TP/SL também estão bem no papel. Tudo está indo bem... mas apenas em um mercado.

A estrutura do mercado é um fractal; exibe comportamentos geométricos diferentes em diferentes resoluções em cada mercado.
Em criptomoeda, um spike de 1% pode ocorrer em 3 minutos, enquanto esse movimento em ações pode durar o dia todo. O valor da volatilidade não é importante, mas sim a frequência. Porque o sinal do sistema é sensível ao ritmo, não à velocidade do preço.
A liquidez não é a mesma em todos os lugares. A área que você pode movimentar com uma ordem de 10M de dólares em BTC, não é suficiente com 100M no S&P500. Isso resulta em algo: a mesma formação dá resultados diferentes em diferentes estruturas de livro de ordens. Ou seja, o seu sistema dá o mesmo sinal, mas o mercado à sua frente diz "eu não vou reagir a isso".
Pensar que a sua paragem de stop foi um "erro do sistema" pode, na verdade, ser uma cegueira em relação à estrutura do mercado.