Ты разработал стратегию. Результаты бэктестирования неплохие, около 60% win rate, соотношения TP/SL также выглядят хорошо на бумаге. Всё в порядке… но только на одном рынке.

Рыночная структура является фракталом; на каждом рынке она демонстрирует различные геометрические поведения с разным разрешением.
На крипторынке спайк в 1% может произойти за 3 минуты, в то время как на фондовом рынке это движение может длиться целый день. Важна не стоимость волатильности, а её частота. Потому что сигнал системы чувствителен не к скорости цены, а к её ритму.
Ликвидность не одинакова повсюду. Объемом в 10 миллионов долларов ты сможешь повлиять на BTC, тогда как на S&P500 для этого потребуется 100 миллионов. Это приводит к следующему: одна и та же формация в разных структурах книг ордеров дает разные результаты. То есть твоя система выдает один и тот же сигнал, но рынок, с которым ты имеешь дело, говорит "я не буду реагировать на это".
То, что ты считаешь, что твой стоп-лосс сработал из-за "системной ошибки", может на самом деле быть слепотой к рыночной структуре.