Bạn đã xây dựng một chiến lược. Kết quả backtest không tệ, tỷ lệ thắng khoảng 60%, tỷ lệ TP/SL cũng ổn trên giấy. Mọi thứ đều ổn... nhưng chỉ ở một thị trường.

Cấu trúc thị trường là một fractal; nó thể hiện các hành vi hình học khác nhau với độ phân giải khác nhau trên mỗi thị trường.
Trong tiền điện tử, một cú spike 1% có thể xảy ra trong 3 phút, trong khi chuyển động của cổ phiếu có thể kéo dài suốt cả ngày. Giá trị không phải là điều quan trọng mà tần suất mới là điều quan trọng. Bởi vì tín hiệu của hệ thống nhạy cảm với nhịp điệu của giá cả, không phải tốc độ.
Tính thanh khoản không giống nhau ở mọi nơi. Khu vực mà bạn có thể di chuyển với lệnh 10 triệu đô la trong BTC, thì 100 triệu đô la trong S&P500 là không đủ. Điều này dẫn đến một điều: Cùng một hình thức, nhưng sẽ cho ra kết quả khác nhau trong cấu trúc sổ lệnh khác nhau. Có nghĩa là hệ thống của bạn đưa ra cùng một tín hiệu, nhưng thị trường đối diện lại nói "tôi sẽ không phản ứng với điều này".
Việc bạn nghĩ rằng sự dừng lỗ của bạn là "lỗi hệ thống" thực sự có thể là sự mù quáng đối với cấu trúc của thị trường.