GateUser-2a021513
vip

你制定了一項策略。回測結果還不錯,勝率在60%左右,止盈/止損比率在紙面上也沒問題。一切都很好……但只是在一個市場中。


市場結構是一個分形;在每個市場中以不同的分辨率表現出不同的幾何行爲。
在加密貨幣中,3分鍾內會出現1%的波動,而在股票中,這種波動可以持續一整天。重要的是波動的頻率,而不是其值。因爲系統的信號對價格的速度而不是節奏敏感。
流動性在各處並不相同。在BTC中用1000萬美元的訂單能夠推動的區域,在S&P500中則需要1億美元。這導致了這樣的結果:相同的形態,在不同的訂單簿結構中會產生不同的結果。也就是說,你的系統發出相同的信號,但對面的市場會說“我對此不作反應”。
你把你的止損爆倉當成“系統故障”,實際上可能是你對市場結構的盲目。
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