GateUser-2a021513
vip

你制定了一项策略。回测结果还不错,胜率在60%左右,止盈/止损比率在纸面上也没问题。一切都很好……但只是在一个市场中。


市场结构是一个分形;在每个市场中以不同的分辨率表现出不同的几何行为。
在加密货币中,3分钟内会出现1%的波动,而在股票中,这种波动可以持续一整天。重要的是波动的频率,而不是其值。因为系统的信号对价格的速度而不是节奏敏感。
流动性在各处并不相同。在BTC中用1000万美元的订单能够推动的区域,在S&P500中则需要1亿美元。这导致了这样的结果:相同的形态,在不同的订单簿结构中会产生不同的结果。也就是说,你的系统发出相同的信号,但对面的市场会说“我对此不作反应”。
你把你的止损爆仓当成“系统故障”,实际上可能是你对市场结构的盲目。
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